Ddd Média Móvel De 200 Dias

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Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Dá a média móvel de 200 dias 8220work8221 Esta é uma dessas questões técnicas que não possuem uma resposta rápida e simples. A melhor resposta é 8220no, na verdade, e quase certamente não é do jeito que a maioria das pessoas pensa8221, mas há algumas nuances a serem consideradas. Eu fiz um extenso trabalho quantitativo em médias móveis, e as respostas que encontrei desafiaram muitas das nossas idéias e muitas das maneiras como os técnicos usam médias móveis. Com base no meu trabalho: não há médias móveis especiais. (Ou seja, o 200 dias não é especial em comparação com 193, 204 ou qualquer outra média.) O cruzamento de preços ou o toque de uma média móvel não tem significado para a direção futura do mercado. A inclinação de uma média móvel não é um indicador significativo de tendência. Os cruzamentos das médias móveis não são indicações significativas de tendências. Os indicadores construídos a partir de médias móveis não são indicadores confiáveis ​​de tendência. Em suma, a maioria das coisas que a análise técnica tradicional ensina sobre médias móveis não resiste ao escrutínio quantitativo. Posso, possivelmente, compartilhar todo o trabalho que fiz em uma publicação no blog. Eu acho que é uma forma ruim quando alguém tenta fazer um argumento quantitativo dizendo confiar em mim, (Na verdade, acabei de ler um blog onde o blogueiro fez o mesmo. Ele disse que eu olhei para a média móvel de 200 dias e o mercado faz Melhor acima e pior abaixo. Isso funciona. Confie em mim.), Mas eu quero nos mover para conclusões em vez de nos perdermos em detalhes hoje. Podemos revisitar os detalhes mais tarde, se houver interesse. Os 200 dias acabaram de terminar. Agora, como escrevo neste blog, as principais médias do mercado acabaram de atravessar a média móvel de 200 dias. Todo mundo está falando e escrevendo sobre a série histórica de fechamentos acima dessa média, e tem procurado o primeiro fechamento importante. Uma vez que tanta atenção se concentrou aqui, é razoável perguntar o que acontece depois que um índice de ações principal cruza a média móvel de 200 dias. A tabela abaixo mostra o desempenho do índice de caixa SampP 500, qualificado pelo mercado acima ou abaixo da média móvel de 200 dias: SampP 500, estatísticas SMA de 200 dias Esta tabela mostra que o retorno médio SampP foi de 8,2 (anualizado 1). Acima dos 200 dias, o retorno médio anualiza para 11,0, mas quando o mercado está abaixo dos 200 dias, o retorno é apenas 2,1. Isso parece ser interessante (desempenho superior a 2,8 acima e menor desempenho de -6,1 abaixo) até considerar o grau de ruído nos dados. 2 O problema é que o tamanho do 8220effect8221 é bastante fraco, o efeito que vemos aqui é bastante provável devido à sorte do sorteio. Você poderia contrariar que isso não importa depois de todos os dados mostrarem esse desempenho superior, seja estatisticamente significativo ou não, mas, se não é estatisticamente significativo, provavelmente é mais difícil confiar no efeito no futuro. Se não é estatisticamente significativo, há uma chance decente de estar sendo enganado pelo ruído. Para registro, vemos números semelhantes com o DJIA (4.1 acima (p 0.16) e -7.7 (p 13) abaixo, usando dados de volta para 1925). Seja qual for o efeito, pode parecer que desaparece em dados mais recentes, já que a última década mostra basicamente nenhuma diferença acima e abaixo dos 200 dias para ambos os índices. Considere, também, que devemos esperar ver números muito semelhantes, uma vez que esses índices estão bem correlacionados. Há também muitas estatísticas ruins flutuando. Eu vi uma série de pessoas jogando em torno de números como o SampP 500 faz 23,5 acima da média móvel, e -19,5 abaixo, então cruzar a média móvel significa que o mercado será fraco. Você pode adivinhar de onde vêm esses números? Você conseguiu, esse erro. Contando o dia do cruzamento (que quase sempre será para cima e para baixo abaixo) na categoria errada é suficiente para distorcer maciçamente as estatísticas. Seja cuidadoso. Infelizmente, esta não é uma resposta estatística cristalina para realmente entender, temos que ser capazes de pensar sobre significado, estacionança e alguns outros conceitos. Alguém determinado a acreditar no dia 200 pode olhar os resultados na tabela acima, ignorar os testes de significância e dizer que há um efeito, mesmo que seja um pequeno. No mínimo, devemos reconhecer que não há muito efeito nas duas últimas décadas, então talvez algo tenha mudado entre a Primeira Guerra Mundial e hoje, mas é difícil justificar a atenção na média móvel de 200 dias quando nós Tem ferramentas muito melhores que funcionam muito melhor. Fading efeito ao longo do tempo Here8217s outra ilustração que mostra o desvanecimento do efeito nas últimas décadas. (Isto é extraído da parte não publicada do meu livro, que tinha cerca de 30 páginas em médias móveis com mais de 25 tabelas e figuras.) Eu replicava um dos testes no papel de referência Brock, Lakonishok e LeBaron8217s sobre sinais técnicos de negociação ((jstor. orgstable2328994)). Que era basicamente o preço atravessando uma SMA de 50 períodos, e aqui estão os resultados que correspondem, grosso modo, ao período de tempo que examinaram em seu artigo: sistema bastante agradável, com base nessa curva de equidade. Além disso, pense nos períodos históricos cobertos lá: este sistema funcionou através da Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, várias recessões, influências macro de mudança, e a curva de equidade continuou a subir. No entanto, veja o que aconteceu se você negociasse o mesmo sistema a partir daí: não é realmente o que estamos procurando. Poderia haver qualquer número de explicações para essa diferença, mas nos adverte para não colocar muita atenção (se houver) em cruzamentos médios móveis. Alguns pensamentos finais Esta publicação examinou apenas duas médias móveis em dois índices de ações. Embora os resultados não estejam claros, é pelo menos óbvio que não existe um forte efeito do preço que atravessa a média móvel de 200 dias. (Em breve, com um post que analisa outros ativos e outras médias.) Realmente não parece haver nenhum efeito, e acho que há uma dissonância aqui que exige resolução: como um comerciante pode estar ciente das tendências quantitativas , Entenda as estatísticas e ainda preste atenção ao preço cruzando uma média móvel. Posso lhe dizer minha solução pessoal, mas você terá que encontrar o seu próprio: nunca olho nem presto atenção ao movimento de 50, 100 ou 200 Médias, e praticamente deixo de ler qualquer coisa assim que vejo alguém discutindo um toque, cruzamento ou inclinação de uma dessas médias. Meu trabalho estatístico sugeriu fortemente que essas ferramentas não têm poder e temos melhores ferramentas. Só porque você ouve todos falarem de algo, isso não significa que seja útil, e isso não significa que ele funciona. Faça suas próprias escolhas, mas crie-as com consciência das tendências estatísticas no mercado no mercado. O que significa que o retorno diário seria composto para este número se anualizado. É um pouco mais fácil entender esses números intuitivamente do que olhar para algo como 30 bps 8617. Eu realmente preciso escrever uma publicação no teste de significância. Desculpe minhas generalizações até eu fazer isso. 8617 Compartilhe isso: A maioria das pessoas pensa que atravessar o período de 200 dias é significativo para retornos de curto prazo. Isto é, Algumas semanas. Então, até que você teste os efeitos a curto prazo, eu não gostaria de descartar MAs sem sentido para os comerciantes. Sim, a maioria dos meus testes realmente se concentra em retornos de curto prazo. Certifique-se de entender que os retornos aqui são anualizados8230, não olhando para uma janela de 12 meses a partir de uma travessia, mas retornos diários anualizados. Esse teste também irá capturar efeitos a curto prazo. Imagine, por exemplo, que o cruzamento de MA tenha sofrido um forte efeito, mas que durou apenas um dia. Se você pensa sobre isso, você verá que, necessariamente, aparecerá na categorização simples acima do I8217ve feito para retornar. (Se você duvida, olhe para os diferentes que eu mostro entre o teste 8216correct8217 e o 8216error8217 no qual você poderia o dia do cruzamento na categoria errada.) Então, para responder a sua pergunta, sim I8217ve feito isso funcionar, mas o teste como dado também irá Capture o que você está procurando. Você prova o desempenho de todos os dias abaixo de 200 DMA vs. todos os dias com mais de 200 DMA. Como isso vai revelar o que eu estou falando, quais são os retornos de curto prazo (por exemplo, 1 semana) imediatamente após o evento (Cruz MA), sim, é claro, esses dias estão em seu conjunto de dados, mas eles representam uma pequena Fração disso. Dado apenas os dados que você fornece, pode haver facilmente um efeito de curto prazo (que pode ser, por exemplo, compensado por desempenho oposto durante dias muito distantes dos 200 DMA). Então, não, seus números não mostram nada de qualquer maneira para saber se há um efeito de curto prazo após uma cruz MA de 200 dias. Se você não quiser executar esse teste ou don8217t quer postar os resultados, that8217s multa. Mas don8217t mostra números extremamente gerais e assume que você também está mostrando que um efeito muito específico não existe. Como eu disse: gtYes, a maioria dos meus testes realmente se concentra em retornos de curto prazo Este é um teste I8217ve executar muitas maneiras diferentes e explicitamente ter olhado retornos de 1 a 20 dias em uma ampla gama de ativos. A maior parte do meu trabalho se concentra nisso, então não é que eu não deseje executar o teste8211it8217s que eu tenho e, como eu disse, não posso publicar todas as permutações possíveis de resultados de teste em uma publicação de blog. No entanto, o que eu também é verdade: se houver um forte efeito de curto prazo, isso irá distorcer as estatísticas o suficiente para que ele também mostre no teste como eu apresentei originalmente. Olhe o efeito de apenas incluir um dia por erro (leia perto do final da publicação original). Eu acho que se você analisou muitos resultados como este e viu o impacto de um único dia forte, você entenderia o que I8217m diz. Bottom line: I8217ve feito o teste e there8217s também nada lá. Estes não são números extremamente gerais. Se você tem um problema com isso, os dados estão disponíveis de graça e você pode reduzir os números muito facilmente. Então, você (supostamente) fez o teste relevante para provar sua tese, mas é muito esforço para mostrar os resultados. Great science8230 Bem, é um blog e não um artigo de pesquisa revisado pelos pares. Além disso, há informações suficientes nessas postagens (que eu forneço gratuitamente como um presente para a comunidade comercial) para entender os conceitos e fazer seu próprio trabalho, se você estiver tão inclinado. O que mais você está procurando Eu sugiro que você analise os diferentes, tais como: A tendência é o nosso amigo: Paridade de Risco, Momento e Tendência em Alocação de Ativos Globais (Clare et al., 2014) Uma Abordagem Quantitativa à Atribuição Tática de Ativos (Faber , 2013) Relative Strength Strategies (Faber, 2010) Obrigado. Estou familiarizado com todos esses (não lido o 2014) e escreveu isso será uma consciência plena deles. Obrigado. Postagem interessante. No entanto, estou tendo problemas para conciliar algumas das suas conclusões com os datacarts apresentados. A tabela mostra o que parece (para mim) ser uma diferença impressionante entre o 8220 acima do 200MA8221 e o 8220below 200MA8221 e o caso Buy and Hold, especialmente se o método de média fosse CAGR ou média geométrica em um período de 53 anos. Você caracteriza a diferença de desempenho como o problema é que o tamanho do efeito é bastante fraco8221. Quão grande essa diferença deve ser considerada forte. Por favor, explique o que os números 8220p8221 significam. Uma vez que os retornos do mercado de ações não se encaixam em uma distribuição Normal, suponho que não representam uma medida estatística aplicável apenas a uma distribuição Normal. Estou ansioso para a sua próxima publicação no teste de significância estatística e suponho que envolve alguma forma de Bootstrap. Obrigado, como eu disse, se você está determinado a acreditar no MA, você irá. A diferença mais clara é a volatilidade acima de uma média, mas uma coisa que é clara é que o 200 dias não é diferente de qualquer outra média razoavelmente a longo prazo. No mínimo, isso é tolo para se concentrar em cruzar uma linha arbitrária. Um dos maiores problemas com o efeito é a decadência nos últimos anos. Os valores de p são de um teste t padrão, que é razoavelmente robusto às violações da suposição de normalidade, especialmente com grandes tamanhos de amostra. Isso é mais fácil de fazer no Excel, mas eu uso o KS para outras aplicações e também usei alguns bootstrap, mas o problema é que a forma da distribuição é verdadeiramente desconhecida. Você diz que é difícil justificar a atenção na média móvel de 200 dias quando temos ferramentas muito melhores que funcionam muito melhor.8217 Concordo, mas você poderia simplesmente esclarecer em breve quais são essas melhores ferramentas (apenas para confirmar I8217m no mesmo? página). Obrigado. Bem, praticamente tudo o que eu me concentro. Perguntei-lhe esta questão algumas maneiras diferentes, então eu trabalharei em um momento em que eu acho que o trabalho 8221 é publicado em algum momento no futuro próximo. Boa pergunta. Obrigado I8217m um comerciante novato e I8217m ainda tentando dobrar minha mente em torno de análise técnica e como isso não é um pouco aleatório, claramente se as pessoas podem ganhar dinheiro consistente com uma clara estratégia 82208221 it8217s que não é mais aleatório, quais são as ferramentas preferidas do you8217re para verificar Antes de entrar em um comércio, você usa um sistema ou uma rotina fixa, eu leio tudo sobre os padrões e que o jazz, mas eu não devo ser um grande fã disso porque isso é tão difícil de interpretá-lo em um mercado em movimento é uma dor, olhando Em um quadro histórico de amendoins. Eu tenho feito um bom bem (ganhando lucro em vez de perder dinheiro) com apenas voando, comprando baixos vendendo alto como minha estratégia, mas eu gostaria de aderir. Todas as sugestões de conselhos são bem-vindas, I8217m tentando sair de mim tenho uma pequena pista sobre o que I8217m está fazendo para ir, sim, eu sei o que está acontecendo. Atenciosamente, Thomas ps: como seu blog, lições agradáveis ​​Bem, acho que você está correto8230 é um pouco aleatório (ou mais do que um pouco). Preciso escrever um post respondendo a maioria de suas perguntas, mas provavelmente será um Uma semana ou mais. Boas perguntas. Por favor, lembre-me se eu não escrevo essa postagem em 2 semanas. Média móvel de 200 dias ou qualquer MA 8220works8221 de longo prazo se for parte da estratégia de negociação. No meu caso, eu vou longo ou curto (usando contratos de futuros) sempre que ocorre crossover. Os resultados são erráticos apenas se eu trocar um índice ou dois. Mas se você trocar usando um grande número de ações, em diferentes setores, com diferentes fundamentos, você obtém retornos surpreendentemente consistentes e de baixa volatilidade. Se um monte de ações oferecer 15 anos de retorno ao longo de um período de 10 anos, uma estratégia de crossover SMA de 200 dias também oferecerá retornos semelhantes, mas com menor volatilidade 8211, porque você tem a capacidade de ficar curto. It8217s somente quando você espera uma superação maciça ou retornos mágicos, você ficará desapontado. Bem, eu acho que essa linha de pensamento perde o ponto I8217m fazendo. Só porque um fator é parte de uma estratégia rentável não significa que o fator em si seja útil. Para o que o valor de it8217 vale 15 anos de retorno é um número muito alto para 8220a, um monte de ações82218230 parece estranho. E minha experiência com estratégias como você está sugerindo contradiz as suas, mas se você estiver recebendo 15 por ano com baixa volatilidade com as médias móveis, continue fazendo o que você está fazendo. Deixe-me esclarecer. 15 não é o que uma estratégia particular dá nos retornos 8211 Eu apenas usei para ilustrar que os retornos de longos períodos podem ser replicados com uma estratégia longa, com menor volatilidade. Eu negocio as ações indianas, e de volta aqui, 15 é considerado uma estimativa conservadora dos retornos. E sim, eu entendo que apenas indo longo ou curto mecanicamente com uma estratégia de cruzamento resultará em whipsaws matando devedores 8211 obviamente, é preciso fazer mais. Por isso, eu mencionei que uma média móvel a longo prazo é apenas uma parte importante do sistema de negociação 8211 e não o sistema de negociação completo em si. Eu escolho 200 dias SMA porque eu acho que seu uso generalizado atua como uma profeção auto-realizável Estou interessado em avaliar uma estratégia de média móvel com menos transações, que o 200 dias não é conhecido por Os valores de p seriam similares por mais tempo Estratégia de negociação, como a SMA de 10 meses preferida por Mebane Faber (basicamente o mesmo que uma média móvel de 200 dias, mas apenas avaliada uma vez por mês, no último dia do mês.) Quando eu estava fazendo o teste, eu Observou médias muito longas e de curto prazo8230 tantas variações diferentes8230 e também em diferentes cronogramas. Eu esperaria (adivinhando aqui) que os dados semanais são ainda menos convincentes porque esses retornos estão mais próximos da caminhada aleatória. Provavelmente faz sentido essencialmente indexar e chamá-lo um dia nesse ponto. Mas você certamente poderia ter uma regra para avaliar apenas 200 dias no final do mês. Não acho que eu olhei para as regras desse tipo8230. Eu não esperava encontrar nada, mas essa é a beleza da pesquisa8230 que você nunca conhece. Existem evidências de tendência momentânea nos mercados por períodos de até um ano. Por que você diria que as médias móveis mensais não poderiam capturar parte disso como melhores retornos ajustados ao risco. A Faber testou as médias móveis do X-mês em relação a 100 anos de dados do mercado de ações dos EUA e diferentes classes de ativos, e eu acho que mesmo setores e países diferentes. Ele geralmente mostra reduzir a volatilidade em cerca de 30, enquanto não diminui os retornos tanto em longos períodos. E a estratégia simples foi excelente durante o período de amostra acima de 1987-2010. No entanto Faber nunca mostra se esta foi estatisticamente significante. A maioria dos escritores de investimentos don8217t toca a idéia de significância estatística. No entanto, o artigo que você cita acima (Brock, Lakonishok e LeBaron, 1992) mostra que as médias móveis têm bons valores de p. Parece mostrar que eles são estatisticamente 8220work8221 (pelo menos historicamente) Análise técnica: Médias móveis A maioria dos padrões de gráfico mostra muitos Variação no movimento dos preços. Isso pode tornar difícil para os comerciantes ter uma idéia de uma tendência geral de segurança. Um método simples que os comerciantes usam para combater isso é aplicar médias móveis. Uma média móvel é o preço médio de uma garantia durante um período de tempo determinado. Ao traçar um preço médio de segurança, o movimento do preço é alisado. Uma vez que as flutuações do dia-a-dia são removidas, os comerciantes são mais capazes de identificar a verdadeira tendência e aumentar a probabilidade de que ela funcione a seu favor. (Para saber mais, leia o tutorial de médias móveis.) Tipos de médias móveis Existem vários tipos diferentes de médias móveis que variam na forma como são calculadas, mas a forma como cada média é interpretada permanece a mesma. Os cálculos apenas diferem em relação à ponderação que colocam nos dados de preços, passando da ponderação igual de cada ponto de preço para mais peso em dados recentes. Os três tipos mais comuns de médias móveis são simples. Linear e exponencial. Average Moving Simple (SMA) Este é o método mais comum usado para calcular a média móvel dos preços. Simplesmente leva a soma de todos os preços de fechamento do passado durante o período de tempo e divide o resultado pelo número de preços utilizados no cálculo. Por exemplo, em uma média móvel de 10 dias, os últimos 10 preços de fechamento são adicionados em conjunto e depois divididos por 10. Como você pode ver na Figura 1, um comerciante é capaz de tornar a média menos sensível aos preços em mudança aumentando o número Dos períodos usados ​​no cálculo. Aumentar o número de períodos de tempo no cálculo é uma das melhores maneiras de avaliar a força da tendência de longo prazo e a probabilidade de reverter. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade deste tipo de média é limitada porque cada ponto na série de dados tem o mesmo impacto no resultado independentemente de onde ocorre na sequência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais importantes e, portanto, também deve ter uma maior ponderação. Este tipo de crítica tem sido um dos principais fatores que levaram à invenção de outras formas de médias móveis. Média Ponderada Linear Este indicador de média móvel é o menos comum entre os três e é usado para resolver o problema da ponderação igual. A média móvel linear ponderada é calculada tomando a soma de todos os preços de fechamento durante um determinado período de tempo e multiplicando-os pela posição do ponto de dados e depois dividindo pela soma do número de períodos. Por exemplo, em uma média ponderada linear de cinco dias, o preço de fechamento de hoje é multiplicado por cinco, ontem por quatro e assim por diante até o primeiro dia no intervalo do período alcançado. Estes números são então adicionados juntos e divididos pela soma dos multiplicadores. Média de Movimento Exponencial (EMA) Este cálculo de média móvel usa um fator de suavização para colocar um peso maior em pontos de dados recentes e é considerado muito mais eficiente do que a média ponderada linear. Ter uma compreensão do cálculo não é geralmente exigido para a maioria dos comerciantes porque a maioria dos pacotes de gráficos faz o cálculo para você. A coisa mais importante a lembrar sobre a média móvel exponencial é que é mais sensível às novas informações relativas à média móvel simples. Essa capacidade de resposta é um dos principais fatores de por que esta é a média móvel de escolha entre muitos comerciantes técnicos. Como você pode ver na Figura 2, um EMA de 15 períodos aumenta e cai mais rápido do que um SMA de 15 períodos. Esta pequena diferença não parece muito, mas é um fator importante a ser ciente, uma vez que pode afetar os retornos. Principais usos de médias móveis As médias móveis são usadas para identificar tendências atuais e reversões de tendências, bem como para configurar níveis de suporte e resistência. As médias móveis podem ser usadas para identificar rapidamente se uma segurança está se movendo em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa dependendo da direção da média móvel. Como você pode ver na Figura 3, quando uma média móvel está indo para cima e o preço está acima, a segurança está em uma tendência de alta. Por outro lado, uma média móvel inclinada para baixo com o preço abaixo pode ser usada para sinalizar uma tendência de queda. Outro método para determinar o impulso é olhar a ordem de um par de médias móveis. Quando uma média de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, a tendência está subindo. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo indica um movimento descendente na tendência. As inversões de tendência média em movimento são formadas de duas maneiras principais: quando o preço se move através de uma média móvel e quando ela se move através de passagens médias móveis. O primeiro sinal comum é quando o preço se move através de uma média móvel importante. Por exemplo, quando o preço de uma garantia em uma tendência de alta cai abaixo de uma média móvel de 50 períodos, como na Figura 4, é um sinal de que a tendência de alta pode estar a reverter. O outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel passa por outra. Por exemplo, como você pode ver na Figura 5, se a média móvel de 15 dias cruza acima da média móvel de 50 dias, é um sinal positivo de que o preço começará a aumentar. Se os períodos utilizados no cálculo forem relativamente curtos, por exemplo, 15 e 35, isso poderia sinalizar uma reversão de tendência de curto prazo. Por outro lado, quando duas médias com quadros de tempo relativamente longos atravessam (50 e 200, por exemplo), isso é usado para sugerir uma mudança de tendência a longo prazo. Outra maneira importante de usar as médias móveis é identificar os níveis de suporte e resistência. Não é incomum ver um estoque que está caindo, interrompe seu declínio e direção inversa quando atinge o suporte de uma grande média móvel. Um movimento através de uma grande média móvel é freqüentemente usado como um sinal por comerciantes técnicos que a tendência está a reverter. Por exemplo, se o preço rompe a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que a tendência de alta está a reverter. As médias móveis são uma ferramenta poderosa para analisar a tendência de uma segurança. Eles fornecem suporte útil e pontos de resistência e são muito fáceis de usar. Os intervalos de tempo mais comuns que são usados ​​ao criar médias móveis são os 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias. A média de 200 dias é considerada uma boa medida de um ano de negociação, uma média de meio dia de 100 dias, média de 50 dias de um quarto de ano, média de 20 dias de um mês e 10 Média média de duas semanas. As médias móveis ajudam os comerciantes técnicos a suavizar um pouco do ruído que se encontra nos movimentos de preços do dia-a-dia, dando aos comerciantes uma visão mais clara da tendência de preços. Até agora, fomos focados no movimento dos preços, através de gráficos e médias. Na próxima seção, observe algumas outras técnicas usadas para confirmar o movimento e os padrões dos preços. Análise Técnica: Indicadores e Osciladores